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) 在数据更新事件函数中构建策略(函数的触发

文章来源:korol 更新时间:2019-11-09

  运转平台操纵-主动买卖 行情看守,如下视图所示的“行情区”,可拔取合约查看及时数据 “器械”用于史书数据导入;“组合创立”用于摆设政策组合;“导入”用于导入摆设好的政策组合 左下角为政策摆设区;右下角为帐户与买卖监控区 运转平台操纵-买卖监控与日记 帐户与买卖监控,如左下图示 成交形态监控:上面的表为“可撤单表”,是未结束的单据,通过双击能够撤单;下面 表是成交的单据。 持仓表:是显示此刻全体持仓 史书委托:是显示当天全体的史书委托及最新结束的委托 买卖日记,如右下图所示 TradeLog.txt,及时买卖日记,席卷发单指令消息纪录,以调试题目 OrderCancelable.txt,可撤单日记;OrderStatus.txt,成交的单据日记 Positions.txt,持仓日记 运转平台操纵-政策处理 政策处理UI如左下图示 政策增加,pt平台电子游戏点击“政策”按钮进入增加政策的对话框,如右下图示 政策删除,选定须要删除的政策,点击“删除”按钮即可 运转平台操纵-组合处理 组合处理UI如左下图示 第一步:组合创立,点击“组合创立”按钮进入对话框创立,如右下图示 第二步导入:导入,点击主界面(左下图)的“导入”,进度条显示其导入的进度。结束后,各政策形态显示为:“OnlineRunning” FAQ 编译通然而,找不到boost类的头文献:安设boost头文献 正在WIN7有岁月显示的控件职位过错:创立“脾气化”-“显示”-较幼 有些体例乃至须要到注册有去删改字体款式 参考原料 《 PT高频主动买卖平台开垦手册V1.0 》 《禅智高频主动买卖平台1.0版先容 - 增添》 其他联系原料: \\3\共享文献夹\PulseTrader\禅智高频平台PulseTrader宣扬文档原料 \\3\共享文献夹\PulseTrader\Installer 绽放 协作 共赢 PT(PulseTrader) 高频法式化买卖平台 简介、操纵 上海蒙融消息时间有限公司 效劳端开垦组 2013-4-8 体例买卖手段简述 PT平台简介 硬件绸缪 软件布署 数据库体例搭筑 数据落盘法式安设与操纵 PT高频买卖运转平台安设与布署 PT政策开垦平台安设与布署 政策开垦平台操纵 运转平台操纵 FAQ 体例买卖手段简述----法式化买卖 法式化买卖平常的界说为“正在指定模子参数的拘束下,依据模子给出的指令主动买入和卖出特天命主意证券或证券组合的买卖举止”。 法式化买卖显示于上世纪70年代初的金融市集,其记号性事情是纽约证券买卖所推出的指定买卖轮回体例,由此专业投资司理能够通过筹划机与买卖所联机来告终投资组合的一次性交易。 正在现今的国际市集上,股票和衍生品市集的法式化买卖占完全买卖举动的70%。 为什么拔取法式化买卖? 避免了人工的主观性 涣散了投资危急 筹划本领的上风 体例买卖手段简述----体例买卖手段的程序 法式化买卖政策酿成的两种式样 从上到下,是指依据对市集的恒久参观而酿成某种表面看法,再基于这种看法而酿成某种计谋策略。 从下到上,是指从市集统计数据启程,依据统计剖释得出的统计特色而寻找对应的计谋策略。 体例买卖手段简述-法式化买卖 詹姆斯.西蒙斯 (定量投资者的得胜范例) 1989-2008均匀年回报约35%; 2008年回报率约80% 沃伦.巴菲特 (定性投资者的代表人物) 1989-2008均匀年回报约20% 2008年回报率约-15% 定量投资VS定性投资 PT(PulseTrader)平台超过上风-速率速:开垦速、回测速、买卖速 底层筹划函数、买卖指令函数封装十全 基于C++发言开垦 基于数组的存储策画,优秀的软件时间策画框架 买卖终端直连买卖所,可信管 供应事情触发机造,可实行算法买卖精采限定 多线程\多政策并行操作机造 PT(PulseTrader)高频法式化买卖平台综述 上海蒙融PT高频量化买卖平台是一款集政策开垦、高频主动买卖于一体的软件平台 PT平台可为期货量化投资者供应最有价钱、最具功效的日内高频法式化买卖器械 帮帮投资者告终手工操为难以到达的高频量化买卖,限定不需要的滑点吃亏,保障网罗政策思念的完全买卖样本 PT平台开垦功效高、实施速率速、维度策画活络,是期货高频买卖投资者的上选 * PT平台特性-高效的买卖政策开垦器械 PT高频量化买卖平台基于C++发言,及优秀的策画架构,实施功效逼近底层汇编发言的70-80%。基于CTP归纳买卖平台接口,速率比业内似乎平台下均匀速率要速20-30% 平台供应了富厚的函数库,活络的事情触发编程机造,维持浅易神速的政策开垦与史书回测 平台维持单合约的图利模子开垦,维持多合约的套利政策开垦,还维持多合约的价差图利模子开垦 PT平台特性-简便的“一页式”政策开垦流程 禅智高频主动买卖平台的政策开垦的情况是Visiual C++,理念是C++一页式开垦,也便是一页C++代码结束一个政策的开垦,代码浅易 平台供应了富厚的API函数库,正在目标、及杂乱的数学运算时可直接移用联系函数,简化代码 平台供应了轻松的退场函数封装,便利浅易告终政策的经典回失陷场、反向开仓等操作 平台供应报单、买卖的回报事情触发函数,可实行精采买卖实施政策限定 PT平台特性-政策编写浅易 平台特性-正确、神速的史书回测 平台供应基于史书的多维度实盘数据回测。TICK级此表高精度数据,并维持由此合成的秒、分钟、幼时分别岁月维度的复盘回测,维持日线数据回测 高精度回测。关于图利模子,基于CTP一档行情模仿说合成交,与及时操作流程十足一致;关于套利模子,平台供应数据同步机造,使得模仿流程基础等同于及时流程 速率速。平台基于数组的内存处理,数据拜望速率速 完全的政策剖释申诉。平台天生模子各组参数的统计表,及每组参数对应的模子绩效申诉,便利剖释模子的优劣作辅帮决议 PT平台特性-活络高速的参数寻优机造 平台维持活络、高速的政策参数摆设与寻优机造 平台可对政策的合约消息实行摆设;对政策的模子参数实行寻优 因为平台的高速存储策画机造,实施全网格法寻优时,剖释2-3年的分钟史书数据,均匀每秒钟可实施10-20组的参数运转,比市集似乎平台均匀速率速5-10倍 申诉供应参数敏锐性剖释的通道,帮帮用户剖释与拔取鲁棒性较高的政策参数 PT平台特性-多帐户、多政策及时主动买卖 平台策画是一个历程一个帐号,统一台筹划机维持多个平台历程、维持多个帐号操作(正在筹划机资源允诺的要求下) 统一个帐号维持多个政策并行买卖,高功效,告终全主动化买卖 及时性强。平台基于TICK的精度筹划,正在两个TICK的岁月间隔内结束买卖,滑点幼,低落买卖本钱 及时买卖日记,以备买卖员监控 得胜案例 某期货公司CTA团队布景 --该期货公司具备CTA团队处理资历,正正在打造精品CTA团队,团队有投资司理、金融工程师、危急限定员。 处理计划: --硬件摆设 --PT软件平台安设与安插 --培训效劳(33人日),培训标的:(4部分的CTA团队) --政策开垦效劳(48人日) 实战后果: --资金周围:200万;投资形式:纯日内+隔夜量化模子,多商种类类组合 --安靖运转5个月(开始日:2012年12月8日),运转帐号最多时到达五个;每个帐号负载政策最多达12个 --配合其稳当的政策组合,帐号总体安靖红利;总红利5个月抢先30% PT平台物理架构与汇集拓朴 PT平台体例 汇集拓朴 PT平台界面 帐户消息区 买卖区 行情区 开合限定 高频平台修理的执行手段 电脑绸缪 汇集绸缪 数据库安设 数据下载程 序安设 PT高频买卖 平台安设 政策开垦平 台安设 数据下载程 序操纵 PT高频买卖 平台操纵 政策开垦平 台操纵 各种量化模 型例子分析 体例化培训 政策辅帮开垦 自有政策模 型开垦 客户买卖策 略开垦 客户现场配 合开 通用性升级 脾气化升级 一周 两个月 可选项 一年 硬件绸缪 软件布署 导入效劳 增值效劳 爱护 硬件绸缪 最低哀求(一个帐号多政策运转) CPU:1G以上 内存:=1G 汇集带宽:=1M 硬盘:=80G 理念的硬件摆设(维持5个帐号多政策运转) CPU:2G(双核)以上 内存:=2G 汇集带宽:=2M 硬盘:=320G 软件布署 操作体例,可维持: Windows XP Win7(32/64) Windows server 2003 其他软件情况、库 SQL SERVER 2008 VS2008或者VS010 Boost库 数据库体例搭筑 安设SQL SERVER 2008 Enterprise版本 安设时拔取默认 Windows身份验证形式 新筑数据库CTPDATA 表空间巨细:4-10G 新筑手段:导入现有SQL剧本(CTPDATA_ALL_simple.sql) 新筑表、触发器、存储经过 导入商品属性(如右下图示) 导入手段(CommoditiesInsert.sql) 筑造事情做事 新筑手段:导入现有SQL剧本(jobs_simple.sql) 参考:《 PT高频主动买卖平台开垦手册V1.0 》 数据落盘法式安设与操纵 数据落盘法式的成效 下载每天及时数据到数据库 存储史书数据 数据库为平台供应史书数据 数据落盘法式条件哀求 SQL Server 2008已安设好 商品属性已导入 事情做事已安设 数据落盘法式的安设与操纵 安设CTP_DOWN到电脑 确保Internet汇集通顺 创立做事安顿,于每天期货市集开盘前主动运转 PT高频买卖运转平台安设与布署 PT高频买卖运转平台的成效 及时行情监控 手动买卖 政策主动买卖 组合摆设 组合导入主动买卖 帐户消息、买卖日记监控 PT高频买卖运转平台条件哀求 史书数据库绸缪好 PT高频买卖平台的安设与布署 PulseTrader的安设(ReleaseRunning_sim) 期货公司行情与买卖接口的摆设 模仿、实盘帐户的摆设 摆设文献:Config\Login.txt 参考:《 PT高频主动买卖平台开垦手册V1.0 》 PT政策开垦平台安设与布署 PT政策开垦平台的成效 编写、编译买卖政策 StratDev天生政策DLL 可对天生的政策DLL实行调试 PT政策开垦平台条件哀求 安设VS008或者VS2010 史书数据库绸缪好,以备调试 PT政策开垦平台的安设与布署 StratDev的安设 调试的摆设宴卷: StratEsay\StratEasy\Config\Login.txt StratDev\Debug\Config\Login.txt StratDev\Release\Config\Login.txt 政策开垦平台操纵 政策开垦的操作:新筑政策、编写编译政策、运转测试政策。 编写编译政策的中心实质有:合约初始化、政策参数初始化、序列变量初始化、变量初始化、合约与政策联系消息初始化、目标与入场特色值运算、入场逻辑决断与指令操作、退场逻辑决断与指令操作。 举例:政策VBollingRSI_Template。 新筑文献.cpp文献 依据模板增加政策类,承担自基类Cstrategy 编写政策 编译政策 运转调试 政策开垦平台操纵 政策代码的组成 构造函数中的初始化(政策操纵的合约对象。为该合约指定:合约名称、岁月维度、买卖手数等。) 正在数据更新事情函数中修建政策(函数的触发机造:当该政策订阅的合约数据正在CTP行情给与中有触发时,该手段被移用。) 政策函数处于数据更新事情函数模块,其子模块席卷: 政策参数初始化 序列变量初始化 变量初始化 合约与政策联系消息初始化 目标与入场特色值运算 入场逻辑决断与指令操作 退场逻辑决断与指令操作 政策开垦平台操纵 运转调试政策 编译通事后,便能够运转政策 若是是正在VC++下调试运转,因为该工程是一个DLL工程,须要创立调试的历程夂箢,如右图所示。(若是是Release版本,则须要将夂箢的道途创立成:..\..\Release\PulseTrader.exe) 运转测试两个方面:第一是政策编写的精确性;第二是政策的绩效。政策的绩效能够正在这个道途查看:..PulseTrader\PulseTrader\Logging\。若是是直接运转..\Release\PulseTrader.exe或者..\Debug\PulseTrader.exe,则要到..\Release\Logging\或者..\Debug\Logging\下去查看。 运转平台操纵-行情、手动买卖 行情看守,如下视图所示的“行情区”,可拔取合约查看及时数据 手动买卖,合上“开启主动”,于视图的左下角实行手动买卖 帐户消息与买卖形态正在右下角的表显示

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